Le SQN Score (System Quality Number Score) est une mesure de performance utilisée pour évaluer la qualité d'un système de trading en fonction du ratio risque-récompense, de la fréquence des trades et de la distribution des gains et pertes.
Le SQN Score a été développé par Van Tharp et est basé sur la notion que la performance d'un système de trading ne peut être mesurée uniquement en fonction de la rentabilité, mais doit également prendre en compte le niveau de risque associé au système.
Le SQN Score mesure la qualité d'un système de trading en utilisant la moyenne des résultats des trades divisée par l'écart-type des résultats des trades, multiplié par la racine carrée du nombre de trades. Cette formule prend en compte à la fois le ratio risque-récompense et la fréquence des trades, ainsi que la distribution des résultats des trades.
Un SQN Score supérieur à 1,6 indique que le système de trading a une qualité supérieure, tandis qu'un SQN Score inférieur à 1 indique que le système de trading n'est pas rentable. Un SQN Score de 1 indique une performance moyenne.
Le SQN Score est une mesure utile pour évaluer la qualité d'un système de trading, car il prend en compte à la fois la rentabilité et le niveau de risque associé au système. Cependant, il ne prend pas en compte d'autres facteurs tels que la volatilité, la liquidité et les frais de transaction, qui peuvent également affecter la performance d'un système de trading. Par conséquent, il est important d'utiliser cette mesure en conjonction avec d'autres mesures de performance et de risque afin d'obtenir une image complète de la qualité d'un système de trading.
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