Le STR Quality Number est une mesure de performance utilisée pour évaluer la qualité d'un système de trading. Le terme STR signifie "System Quality Number" en anglais.
Le STR Quality Number a été développé par Van Tharp et est basé sur le ratio risque-récompense et le taux de réussite du système de trading. Le STR Quality Number mesure la capacité d'un système de trading à générer des gains avec une faible exposition au risque.
Le STR Quality Number est calculé en multipliant le ratio risque-récompense moyen par le taux de réussite moyen, puis en divisant le résultat par le carré de la racine carrée du nombre de trades. Cette formule prend en compte la fréquence des trades et donne une mesure de performance normalisée qui peut être utilisée pour comparer différents systèmes de trading.
Par exemple, si un système de trading a un ratio risque-récompense moyen de 2 et un taux de réussite moyen de 60%, et qu'il a effectué 100 trades, le STR Quality Number serait de 0,44 (((2 x 0,6) / sqrt(100)) ^ 2).
Un STR Quality Number élevé indique que le système de trading a une capacité supérieure à générer des gains avec une faible exposition au risque. Cependant, il est important de noter que le STR Quality Number ne prend pas en compte d'autres facteurs tels que la volatilité, la liquidité et les frais de transaction, qui peuvent également affecter la performance d'un système de trading. Par conséquent, il est important d'utiliser cette mesure en conjonction avec d'autres mesures de performance et de risque afin d'obtenir une image complète de la qualité d'un système de trading.
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