L'Expectancy (attente mathématique) est une mesure de performance utilisée pour évaluer la rentabilité d'un système de trading ou d'investissement. Le R Expectancy est une version spécifique de l'Expectancy qui utilise l'unité de mesure R pour quantifier les gains et les pertes.
Le R Expectancy est calculé en soustrayant le taux de gain moyen pondéré des pertes du taux de perte moyen pondéré des pertes, puis en divisant le résultat par le nombre moyen de trades. En termes simples, le R Expectancy mesure le gain ou la perte moyen attendu par transaction en fonction de la fréquence des trades. Il est exprimé en R, qui est une mesure standardisée de la distance entre le point d'entrée et le stop loss d'une transaction.
Par exemple, si un système de trading a un taux de gain moyen pondéré de 2 R et un taux de perte moyen pondéré de 1 R, et que le nombre moyen de trades par mois est de 20, le R Expectancy serait de 0,5 R ((2 R - 1 R) / 20 trades).
Le R Expectancy est une mesure utile pour évaluer la rentabilité d'un système de trading ou d'investissement, car il prend en compte le ratio risque-récompense et la fréquence des trades. Cependant, il ne prend pas en compte d'autres facteurs tels que la volatilité, la liquidité et les frais de transaction, qui peuvent également affecter la décision d'investissement. Par conséquent, il est important d'utiliser cette mesure en conjonction avec d'autres mesures de performance et de risque afin d'obtenir une image complète de la performance d'un système de trading ou d'investissement.
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