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Camarilla : une carte de niveaux à confronter aux données
EUR/USD — vendredi 30 octobre 2026 — point de 14 h 45 min 47 s
Acheter automatiquement S3 et vendre automatiquement R3 : les chiffres communiqués par l’assistant IA de MetaTrader 5 invitent à examiner cette recette de plus près. Son étude annonce 1 553 séances EUR/USD et met en évidence des contacts fréquents avec les niveaux extérieurs. Elle propose d’utiliser Camarilla comme une carte d’objectifs, associée à l’observation du momentum.
MQL5/Scripts/Temp/CamarillaStats.mq5, compilé selon son rapport sans erreur ni avertissement, sur une fenêtre annoncée de 60 mois en D1, dimanches exclus. Les résultats statistiques et scénarios sont ceux de cet assistant ; le script, l’historique brut et les dates exactes de début et de fin ne sont pas joints à cet article. Les calculs simples de distances et de ratios ont été harmonisés dans la présentation.1. Les niveaux Camarilla du 30 octobre
La base de calcul communiquée pour le 29 octobre est : plus haut 1,11922, plus bas 1,11047, clôture 1,11910. L’amplitude de la veille atteint donc 87,5 pips.
Avec D = H − L, les résistances sont obtenues en ajoutant à la clôture 1,1 × D / 12, / 6, / 4 et / 2 pour R1 à R4. Les supports soustraient les mêmes quantités. Cela donne notamment R3 = C + 0,275 × D et S3 = C − 0,275 × D.
| Niveau | Prix arrondi | Écart au Bid de 1,11519 |
|---|---|---|
| R4 | 1,12391 | 87,2 pips plus haut |
| R3 | 1,12151 | 63,2 pips plus haut |
| R2 | 1,12070 | 55,1 pips plus haut |
| R1 | 1,11990 | 47,1 pips plus haut |
| S1 | 1,11830 | 31,1 pips plus haut |
| S2 | 1,11750 | 23,1 pips plus haut |
| S3 | 1,11669 | 15,0 pips plus haut |
| S4 | 1,11429 | 9,0 pips plus bas |
Les appellations S1 à S4 de Camarilla ne sont pas celles des pivots classiques : dans cet article, un « S1 quotidien classique » est donc explicitement distingué d’un S1 Camarilla.
2. Une séance qui épouse plusieurs de ces repères
- Ouverture à 1,11921 : elle se situe entre S1 et R1 Camarilla.
- Sommet à 1,12148 : il se trouve environ 0,3 pip sous R3 arrondi à 1,12151.
- Repli successif : le rapport décrit une traversée de S1 à 1,11830, puis de S2 à 1,11750 et de S3 à 1,11669.
- Relevé de 14:45:47 : Bid 1,11519, Ask 1,11528, plus bas communiqué à 1,11512. Le Bid se situe alors à 15 pips sous S3 et à 9 pips au-dessus de S4.
L’assistant relève aussi un mouvement d’environ −11 pips entre 14 h 40 et 14 h 45, qu’il associe à l’échéance du Chicago PMI de 14 h 45. Il précise que la valeur publiée n’était pas encore disponible dans son calendrier à cet instant. Il s’agit donc de son attribution du mouvement, sans confirmation du chiffre dans le relevé fourni.
Le rapprochement du sommet avec R3 est particulièrement net sur cette séance. Une correspondance observée a posteriori reste cependant différente de la démonstration d’une règle d’entrée reproductible.
3. Les fréquences de contact communiquées par l’IA
Pour chaque séance, l’étude calcule les niveaux à partir de la bougie D1 précédente, puis confronte ces niveaux au plus haut et au plus bas de la séance observée.
| Échantillon | Nombre | R3 atteint | S3 atteint | R4 atteint | S4 atteint |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouverture entre S1 et R1 | 1 407 | 67,7 % | 70,4 % | 45,5 % | 46,1 % |
| Toutes les séances | 1 553 | 70,4 % | 72,2 % | 50,0 % | 49,7 % |
Dans l’échantillon annoncé, 90,6 % des ouvertures se situent entre S1 et R1. Le rapport donne une largeur moyenne de 67,7 pips pour la bande S3–R3. Il s’agit d’une moyenne historique ; pour la séance illustrée, la largeur de cette bande est d’environ 48,1 pips.
4. Pourquoi le retour automatique sur R3 ou S3 mérite d’être étudié
Les autres résultats présentés par l’assistant sont :
- Après un contact avec R3, 49,6 % des séances clôturent sous R3.
- Après un contact avec S3, 50,1 % clôturent au-dessus de S3.
- 28,5 % des séances clôturent à l’intérieur de la bande S3–R3.
- Le rapport des fréquences R4/R3 vaut environ 71 % : 50,0 % / 70,4 %.
- Le rapport des fréquences S4/S3 vaut environ 68,9 % : 49,7 % / 72,2 %.
Lecture proposée par l’IA : S3 et R3 ne devraient pas être utilisés comme des boutons de retournement automatique. Elle préfère associer une observation du momentum à une cible sur le niveau suivant.
Pour lire correctement ces chiffres, il faut distinguer contact avec un niveau, ordre chronologique des contacts et résultat d’un trade. Les rapports de fréquences ci-dessus décrivent la présence des niveaux dans les extrêmes quotidiens ; ils ne prouvent pas à eux seuls une continuation négociable après une entrée ou une cassure précise. Les pourcentages de clôture ne donnent pas non plus directement le taux de réussite d’une stratégie avec stop et objectif.
Une espérance de gain dépend également de l’entrée, des pertes et gains moyens, du spread, des commissions et de l’ordre dans lequel stop et objectif sont rencontrés. L’étude présentée ne permet donc pas de qualifier, à elle seule, une vente sur R3 avec stop au-delà de R4 de « structurellement perdante ».
5. Camarilla et accélération : deux rôles complémentaires
Le rapprochement proposé par l’assistant est simple : le détecteur d’accélération décrit l’impulsion ; les niveaux Camarilla servent de repères de prix. Cette combinaison devient une hypothèse de travail à tester, plutôt qu’une règle de rentabilité déjà démontrée.
- Cartographier les niveaux : repérer les obstacles, les zones de réaction et la distance encore disponible.
- Observer le momentum : vitesse, accélération et volume relatif peuvent aider à caractériser le mouvement en cours.
- Définir le déclencheur : cassure, retest ou rejet confirmé doivent être formulés précisément avant d’évaluer le scénario.
- Mesurer le résultat réel : tester les sorties et invalidations avec des données intrajournalières et les frais.
Le rapport propose aussi d’examiner les réactions contraires sur R4/S4. Ces niveaux ne sont toutefois pas des zones de non-retour ni des limites du marché. Un prix peut les dépasser ; la fin de l’échelle R1–R4/S1–S4 choisie pour l’affichage ne borne pas le risque d’un retournement.
6. Les scénarios chiffrés du relevé de 14 h 45
Le Bid de référence est 1,11519. L’assistant estime que poursuivre immédiatement la baisse offre peu de distance jusqu’à S4, situé environ neuf pips plus bas. Cette appréciation concerne cet instant du rapport, pas le marché au moment de la lecture.
Scénario vendeur sur rebond
Zone proposée : 1,11640–1,11669, autour d’un retour vers S3. Stop communiqué : 1,11755. Objectif : S4 à 1,11429.
| Entrée théorique | Risque jusqu’au stop | Distance jusqu’à S4 | Gain/risque hors frais |
|---|---|---|---|
| 1,11640 | 11,5 pips | 21,1 pips | 1,83 |
| 1,11669 | 8,6 pips | 24,0 pips | 2,79 |
La qualité du ratio dépend donc sensiblement du prix d’entrée. La zone mentionnée ne suffit pas à démontrer qu’un rebond y sera rejeté.
Scénario acheteur de réaction près de S4
L’assistant propose de surveiller 1,11330–1,11430, avec S4 Camarilla à 1,11429 et le S1 classique communiqué à 1,11331, séparés d’environ 9,8 pips. Il envisage un stop sous 1,11300 et une cible à S3, 1,11669, uniquement en présence d’un rejet confirmé.
Le prix exact du stop sous 1,11300 n’est pas défini. Avec une zone d’entrée aussi large, un ratio unique ne peut pas être retenu sans fixer l’entrée et ce stop. Le contexte de vendredi et de fin de mois fait partie des réserves de l’assistant.
Que devient l’ancien plan A1 ?
L’ancien achat théorique A1 se situait à 1,11750–1,11800, avec un stop à 1,11500. Le plus bas communiqué de 1,11512 reste à 1,2 pip au-dessus de ce stop. Cette proximité décrit un niveau de prix ; elle ne valide pas le plan. Elle ne permet pas non plus de conclure à l’état d’une position réelle sans connaître son exécution.
7. La limite centrale : D1 ne fournit pas la séquence des événements
Le rapport reconnaît que la statistique « S2 atteint après R3 », annoncée autour de 74 %, n’a pas encore été mesurée chronologiquement : le plus haut et le plus bas D1 ne disent pas si S2 a été touché avant ou après R3.
Pour tester une séquence, il faudrait suivre les bougies intrajournalières, définir le premier contact, l’heure de départ, le déclencheur, les sorties et les cas où plusieurs niveaux sont traversés dans une même bougie. Le M1 réduirait l’ambiguïté ; si stop et objectif sont touchés dans la même minute, il resterait à utiliser les ticks ou une convention prudente explicite.
Il faudrait aussi documenter les dates exactes de l’échantillon, les données manquantes et la construction des séances du courtier, afin de reproduire les effectifs annoncés. Aucun nouveau calcul M1 ni indicateur supplémentaire n’est lancé par cette publication.
Relire le point EUR/USD de 14 h 08 : pivot classique et accélération M5 →
Sources
- Assistant IA de MetaTrader 5 : étude Camarilla et relevé EURUSD transmis par Thierry Minkowski le 30 octobre 2026, situation de 14:45:47. Source des données de marché, fréquences et hypothèses de l’article.
- Documentation TradingView — Pivot Points Standard, formules Camarilla : référence pour les formules, sans validation des statistiques privées de ce rapport.
Article pédagogique et étude de cas datée. Les fréquences historiques rapportées ne garantissent aucun résultat futur. Les scénarios ne constituent pas un conseil d’investissement personnalisé ; aucun ordre n’est exécuté par cet article.
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